Facoltà di Economia "G. Fuà" - Guida degli insegnamenti (Syllabus)

Programma

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Statistica attuariale (1° modulo)
Chiara Capogrossi

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 3
Ore 22
Periodo 2^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

Conoscenza degli elementi di matematica e statistica impartiti nei corsi della laurea triennale e degli elementi di Statistica 2 della laurea specialistica SEF-n.o.



Modalità di svolgimento del corso

Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali e esercitazioni. 



Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenze e comprensione. 
Al termine del corso gli studenti acquisiranno conoscenze teoriche di tecniche statistiche e strumenti di modellizzazione in ambito assicurativo.
2.    Capacità di applicare conoscenze e comprensione. 
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di rappresentare problemi in ambito assicurativo facendo uso di opportuni modelli e di  analizzare il loro comportamento attraverso specifiche metodologie.
3.    Competenze trasversali. 
Gli esercizi svolti durante il corso aiuteranno lo studente ad affrontare, interpretare e risolvere problemi applicativi in autonomia e a comunicare gli argomenti acquisiti con un linguaggio scientifico e tecnico.

 



Programma

1.    Contenuti. 
 •    Introduzione ai modelli lineari generalizzati 
 •    Modelli lineari generalizzati per il numero di sinistri
 •    Modelli lineari generalizzati per il danno per sinistro 
•    Teoria della credibilità: modelli di Bühlmann e di Bühlmann-Straub
2.    Esercitazioni 
Il corso prevede lo svolgimento di esercizi sui principali argomenti del corso
3.    Esercitazioni in campo 
Non sono previste esercitazioni in campo

 



Modalità di svolgimento dell'esame

1.    Modalità di valutazione dell'apprendimento. 
L’esame consiste in una prova scritta da sostenersi contestualmente per entrambi i moduli, riguardante tutti gli argomenti in programma, ad eccezione dei casi in cui il docente non ritenga opportuno procedere ad una successiva prova orale.
2.    Criteri di valutazione dell'apprendimento. 
Nel corso dell'esame scritto gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza dei temi svolti nelle lezioni e di saper applicare tali conoscenze nella soluzione degli esercizi.
3.    Criteri di misurazione dell'apprendimento. 
Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4.    Criteri di attribuzione del voto finale. 
La prova scritta è articolata in 4 quesiti ispirati agli esercizi contenuti nei libri di testo, agli esempi presentati in aula nonché a quelli disponibili nella piattaforma e-learning di Ateneo. Gli studenti che dimostreranno una critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.

 



Testi consigliati

P. Gigante, L. Picech, L. Sigalotti (2010), La tariffazione nei rami danni con modelli lineari generalizzati, Trieste, EUT Edizioni Università di Trieste.
V. Urciuoli (1991), Teoria della credibiità. Dall'approccio classico all'approccio moderno, Edi.Press, Roma.
P. de Jong-G.Z. Heller (2008), Generalized Linear Models for Insurance Data, Cambridge University Press.
Y. Tse (2009), Nonlife actuarial models: theory, methods and evaluation, Cambridge University Press.•Ulteriore materiale sarà disponibile nella piattaforma e-learning di Ateneo.

 



Corsi di laurea
  • L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Scienze attuariali e assicurative




Università Politecnica delle Marche
P.zza Roma 22, 60121 Ancona
Tel (+39) 071.220.1, Fax (+39) 071.220.2324
P.I. 00382520427