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Econometrics (2° modulo)
Claudia Pigini

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 3
Ore 22
Periodo 2^ semestre
Lingua ITA

Modalità di svolgimento del corso

Il corso verrà svolto attraverso nove lezioni frontali a contenuto teorico e due esercitazioni al computer con utilizzo del software libero gretl.

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenze e comprensione. 
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze fondamentali per la comprensione e l'utilizzo di modelli econometrici utilizzati nella ricerca microeconomica empirica basata su dati cross-section e panel. In particolare, gli argomenti trattati riguardano principalmente la stima di modelli lineari a variabili strumentali e di modelli per dati panel.
2. Capacità di applicare conoscenze e comprensione. 
Capacità di fornire evidenza a supporto della validità delle teorie microeconomiche e capacità di avanzare valutazioni sulla presenza e dimensione di effetti causali tra i fenomeni economici di interesse.
3. Competenze trasversali. 
 Le applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno agli studenti di sviluppare un approccio critico allo studio di articoli di contenuto empirico pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Gli studenti potranno inoltre migliorare le loro competenze nella gestione e predisposizione di banche dati e nella scrittura di software per l'analisi statistica con l'utilizzo del linguaggio interpretato.

 

Programma

1.    Contenuti (lezioni frontali, 18 ore)
Stima a variabili strumentali di modelli lineari: errore di misura, sistemi di equazioni simultanee, variabili omesse; stimatore a due stadi e stimatore a variabili strumentali generalizzato; test di Hausman e test di Sargan; il problema degli strumenti deboli (cenni).
Introduzione a modelli lineari per dati panel: modello “pooled”; modello “within” e in differenze prime; stimatore “Difference-in-Difference”; modelli con effetti random (cenni).
2.    Esercitazioni (in aula con PC, 4 ore)
Al termine di ogni argomento trattato si terrà un'esercitazione al computer con lo scopo di illustrate la stima dei modelli sopra trattati. Verranno utilizzati il software econometrico gretl e banche dati messe a disposizione dal docente.

 

Modalità di svolgimento dell'esame

Pur essendo il Corso organizzato in due moduli è prevista una unica prova d’esame.

1. Modalità di valutazione dell'apprendimento. 
L'esame consiste in una prova scritta con successiva discussione/revisione degli elaborati. La prova scritta prevede due domande a risposta multipla, con possibilità di argomentazione della risposta selezionata, di contenuto matematico-statistico, un esercizio sulla stima e test dei modelli discussi durante il corso, una domanda aperta sulla discussione dei risultati di stima di tali modelli basati su dati reali.  Il punteggio massimo previsto per ciascuna delle due domande a risposta multipla è 5, quello previsto per  l'esercizio e la domanda aperta è di 10 ciascuno.
2. Criteri di valutazione dell'apprendimento. 
Nella prova scritta gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza sui principi e metodi riguardanti la stima di modelli lineari a variabili strumentali e di modelli lineari per dati panel. Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di avere compreso come discutere e interpretare  in modo critico i risultati di stima ottenuti con questi strumenti di analisi.
3. Criteri di misurazione dell'apprendimento. 
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4. Criteri di attribuzione del voto finale. 
Il voto finale è dato dalla somma dei punti ottenuti in ogni quesito. Gli studenti che dimostreranno una   critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.

 

Testi consigliati

WOOLDRIDGE, JEFFREY M. Econometric analysis of cross section and panel data. MIT press, 2010. 
Capitoli 5 e 10

Si possono trovare indicazioni riguardo letture alternative e/o di approfondimento nella pagina
e-learning di Econometrics (2° modulo).

Corsi di laurea

• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Banche e mercati
• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Scienze attuariali e assicurative