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Econometrics (1° modulo)
Riccardo Lucchetti

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 6
Ore 44
Periodo 2^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

È fortemente consigliata la frequentazione del corso Introductory Econometrics (Elementi di Econometria)

Modalità di svolgimento del corso

Il corso verrà svolto attraverso lezioni frontali a contenuto teorico ed esercitazioni al computer con utilizzo del software libero gretl. La proporzione fra lezioni frontali e sessioni applicative sarà circa di 4 a 1.

Risultati di apprendimento attesi

1.    Conoscenze e comprensione. 
L'insegnamento permette agli studenti di acquisire le conoscenze fondamentali per la comprensione e l'utilizzo di modelli econometrici utilizzati nella ricerca economica empirica basata su dati cross-section e time-series. In particolare, verrà utilizzato un approccio moderno all’inferenza, basato sulle proprietà degli operatori di proiezione e (per quanto riguarda l’inferenza) quasi totalmente su risultati asintotici senza assunzioni distribuzionali di normalità.
2.    Capacità di applicare conoscenze e comprensione. 
Capacità di utilizzare il modello lineare (statico e dinamico) per fornire evidenza a supporto della validità delle teorie economiche.
3.    Competenze trasversali. 
Le applicazioni pratiche, confronti e discussioni, che avranno luogo durante il corso, consentiranno agli studenti di sviluppare un approccio critico allo studio di articoli di contenuto empirico pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Gli studenti potranno inoltre migliorare le loro competenze nella gestione e predisposizione di banche dati e nella scrittura di software per l'analisi statistica con l'utilizzo del linguaggio interpretato.

 

Programma

1.    Contenuti (lezioni frontali, 35 ore circa)
Proprietà geometrico-descrittive del modello lineare: cenni di algebra delle matrici: spazi vettoriali, applicazioni lineari, proiezioni. OLS come soluzione di un problema di minimo. Proprietà delle matrici di Proiezione ortogonale Px e Mx.
Interpretazione inferenziale del modello lineare: richiami di calcolo delle probabilità (variabili casuali, indipendenza e condizionamento) e di inferenza statistica (proprietà degli stimatori, specie asintotiche; LLN e CLT); modello lineare come modello di media condizionale. Test di specificazione.
Diagnostica nel modello lineare: test di scorretta specificazione nelle media condizionale (RESET, Chow); eteroschedasticità e autocorrelazione. Cenni sugli stimatori robusti..
2.    Esercitazioni (in aula con PC, 9 ore circa)
Al termine di ogni argomento trattato si terrà un'esercitazione al computer con lo scopo di illustrate la stima dei modelli sopra trattati. Verranno utilizzati il software econometrico gretl e banche dati messe a disposizione dal docente.

 

Modalità di svolgimento dell'esame

Pur essendo il Corso organizzato in due moduli è prevista una unica prova d’esame.

1.    Modalità di valutazione dell'apprendimento. 
L'esame consiste in una prova scritta con successiva discussione/revisione degli elaborati. La prova scritta prevede due domande a risposta multipla, con possibilità di argomentazione della risposta selezionata, di contenuto matematico-statistico, un esercizio sulla stima e test dei modelli discussi durante il corso, una domanda aperta sulla discussione dei risultati di stima di tali modelli basati su dati reali.  Il punteggio massimo previsto per le tre domande a risposta multipla è 6, quello previsto per  l'esercizio e la domanda aperta è di 10 ciascuno.
2.    Criteri di valutazione dell'apprendimento. 
Nella prova scritta gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza sui principi e metodi riguardanti la stima e la prova di ipotesi in modelli lineari. Gli studenti dovranno inoltre dimostrare di avere compreso come discutere e interpretare in modo critico i risultati di stima ottenuti con questi strumenti di analisi.
3.    Criteri di misurazione dell'apprendimento. 
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4.    Criteri di attribuzione del voto finale. 
Il voto finale è dato dalla somma dei punti ottenuti in ogni quesito. Gli studenti che dimostreranno una   critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.

 

 

Testi consigliati

Hansen, Econometrics, scaricabile alla URL http://www.ssc.wisc.edu/bhansen/econometrics/, capitoli 2-8 (parti scelte)
Verbeek, M.  (2012) “A Guide to Modern Econometrics” (4th Edition), Wiley (parti scelte)
Si possono trovare indicazioni riguardo letture alternative e/o di approfondimento nella pagina
e-learning di Econometrics.

 

Corsi di laurea

• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Banche e mercati
• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Scienze attuariali e assicurative
• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Analista finanziario