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Elementi di econometria
Giulio Palomba

Sede Fac. Economia - Sede di San Benedetto del Tronto
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 6
Ore 44
Periodo 1^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

È fortemente consigliato essere a conoscenza dei seguenti concetti:
(a) algebra delle matrici: spazi vettoriali, somma, prodotto e trasposizione di matrici, concetto di rango e di dipendenza lineare;
(b) inferenza statistica: stimatori, stime, verifica di ipotesi.
Questi argomenti saranno dati per acquisiti e saranno brevemente richiamati a lezione, quindi è responsabilità dello studente organizzarsi in merito. Si tenga presente parallelamente il corso è tenuto in lingua inglese dal prof. Riccardo Jack Lucchetti nella sede di Ancona. Gli studenti possono perciò scegliere il corso che preferiscono. Comunque, ci si aspetta che gli studenti abbiano una sufficiente familiarità con ambo le lingue, in quanto il materiale didattico potrà essere fornito in una lingua o nell'altra, e non necessariamente in entrambe.

Modalità di svolgimento del corso

Il corso è diviso in lezioni tradizionali ed esercitazioni: in questo modo si intende fornire allo studente un quadro quanto più esaustivo circa gli argomenti trattati, sia dal punto di vista teorico (lezioni tradizionali), sia dal punto di vista applicato (esercitazioni).

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di comprendere gli argomenti principali su cui si fonda l'econometria come l'inferenza statistica effettuata attraverso l'utilizzo dello stimatore dei minimi quarati ordinari (OLS).
2. Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sapranno anche utilizzare le tecniche di base di analisi dei dati, sia in formato cross section, sia in formato serie storiche.
3. Competenze trasversali.
Durante il corso saranno presentati esempi applicati con l'utilizzo di dati veri scaricabili direttamente dalle banche dati o da siti specializzati. Inoltre l'utilizzo di un apposito software statistico-econometrico dovrebbe sviluppare negli studenti la capacità reperire, selezionare ed analizzare i dati stessi, nonché di fornire l'interpretazione economica dei risultati ottenuti e talvolta una previsione circa il comportamento delle variabili di interesse.

Programma

Nelle 44 lezioni trazionali (da 2 ore ciascuno) verrano affrontati i seguenti argomenti:
1. Richiami di algebra matriciale: operazioni base, spazi vettoriali, inversione, differenziazione, proiezioni ortogonali
2. OLS come statistica descrittiva: definizione e proprietà algebriche, vincoli lineari, statistiche R², W e F
3. Inferenza statistica: consistenza, normalità asintotica, legge dei grandi numeri, teorema del limite centrale, test di tipo Wald
4. OLS come stimatore: modello RLS, test di specificazione, modello lineare dinamico (cenni).
5. Eteroschedasticità, GLS, test di White (cenni)
6. Endogeneità e stimatore a variabili strumentali (cenni)

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L'esame consiste esclusivamente in una prova scritta. L'esame ha durata di 2 ore 30 minuti e consiste in un test di 5 quesiti VERO/FALSO/INCERTO, con breve motivazione da includere necessariamente nelle tre righe prestampate, e 2 esercizi che possono riguardare sia gli argomenti teorici, sia gli aspetti pratici della materia. Lo studente può valutare ciascun quesito proposto come segue:
(a) VERO: l'affermazione è vera senza eccezioni,
(b) FALSO: l'affermazione è falsa senza eccezioni,
(c) INCERTO: l'affermazione è generalmente vera/falsa, ma esistono una o più eccezioni o casi particolari.
L'esame orale non è previsto. Tuttavia esso potrà essere svolto solo in casi eccezionali e soprattutto previo accordo con il docente.
Il programma e le modalità sopra esposte si applicano indistintamente a tutti gli studenti, senza alcuna eccezione; per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito si prega vivamente di prendere contatto con il docente.

2. Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame scritto gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito una solida conoscenza delle principali questioni relative all'econometria di base, sia nell’aspetto teorico, sia in quello applicato. Tramite il corretto svolgimento degli esercizi, gli studenti dovranno dimostrare di conoscere come gli strumenti di analisi trovino applicazione per la risoluzione di problematiche applicate a casi specifici. Attraverso lo svolgimento del test VFI essi dovranno invece dimostrare di saper rielaborare i concetti teorici generali.
3. Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4. Criteri di attribuzione del voto finale.
Nel test VFI, ogni risposta corretta (crocetta e commento) vale 2 pt, ogni risposta incompleta (assenza di commento) vale 1 pt, mentre la risposta sbagliata oppure evasa vale zero.
Una volta consegnato il test, nella seconda parte lo studente deve svolgere due esercizi che valgono 21 pt (un esercizio da 10 pt ed un esercizio da 11 pt); in questa fase dell'esame è consentito l'utilizzo di appunti o qualsivoglia materiale stampato. È permesso anche l'utilizzo dei PC e di internet, purché non siano aperte applicazioni che permettano allo studente di comunicare con altri soggetti. 
Durante lo svolgimento del corso sono previsti esercizi settimanali attraverso i quali è possibile accumulare punti-bonus per l'esame finale fino ad un massimo di 3 pt. Il bonus ottenuto resta valido in ogni appello fino al superamento dell'esame.
Il voto finale proposto ad ogni studente è calcolato come somma algebrica dei punteggi ottenuti nel test e negli esercizi a cui vanno aggiunti anche gli eventuali punti-bonus. La lode è automatica per coloro che abbiano totalizzato più di 30 pt.

Testi consigliati

R. LUCCHETTI, Elementi di Econometria (download gratuito)
R. LUCCHETTI, Variabili Strumentali (download gratuito)
G. PALOMBA, Elementi di statistica per l'econometria, CLUA, Ancona, IIIa edizione, 2015.
M. CREEL, Econometrics (download gratuito)
L.C. ADKINS, Using gretl for Principles of Econometrics (download gratuito)

Corsi di laurea

• L.T.- Economia Aziendale -S.B.T.