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Econometria delle serie storiche
Giulio Palomba

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 6
Ore 44
Periodo 1^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

È fortemente consigliato conoscere i contenuti del programma dei corsi Elementi di Econometria e/o Econometria (Econometrics).

Modalità di svolgimento del corso

Il corso è diviso in lezioni tradizionali ed esercitazioni: in questo modo si intende fornire allo studente un quadro quanto più esaustivo circa gli argomenti trattati, sia dal punto di vista teorico (lezioni tradizionali), sia dal punto di vista applicato (esercitazioni).

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenze e comprensione.
Il corso si propone di fornire una preparazione sui temi principali relativi all'utilizzo di tecniche econometriche nell'ambito dell'analisi dei dati in formato serie storiche.
2. Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti sapranno utilizzare le principali tecniche inferenziali di analisi dei dati in formato serie storiche.
3. Competenze trasversali.
Durante il corso saranno presentati esempi applicati con l'utilizzo di dati veri scaricabili direttamente dalle banche dati o da siti specializzati. Inoltre l'utilizzo di un apposito software statistico-econometrico dovrebbe sviluppare negli studenti la capacità reperire, selezionare ed analizzare i dati stessi, nonché di fornire l'interpretazione economica dei risultati ottenuti e talvolta una previsione circa il comportamento delle variabili di interesse.

Programma

Nelle 44 lezioni trazionali (da 2 ore ciascuno) verrano affrontati i seguenti argomenti:
1. Dati in serie storica e processi stocastici
2. Metodi di stima: Minimi Quadrati Ordinari (OLS, ripasso)
3. Metodi di stima: Massima Verosimiglianza (ML)
4. Modelli ARMA
5. Processi integrati
6. Modelli VAR
7. Cointegrazione
8. Modelli GARCH

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L'esame consiste esclusivamente in una prova scritta. L'esame ha durata di 2 ore e consiste in un test di 5 quesiti VERO/FALSO/INCERTO, con breve motivazione da includere necessariamente nelle tre righe prestampate, e 2 esercizi che possono riguardare sia gli argomenti teorici, sia gli aspetti pratici della materia. Lo studente può valutare ciascun quesito proposto come segue:
(a) VERO: l'affermazione è vera senza eccezioni,
(b) FALSO: l'affermazione è falsa senza eccezioni,
(c) INCERTO: l'affermazione è generalmente vera/falsa, ma esistono una o più eccezioni o casi particolari.
L'esame orale non è previsto. Tuttavia esso potrà essere svolto solo in casi eccezionali e soprattutto previo accordo con il docente.
Il programma e le modalità sopra esposte si applicano indistintamente a tutti gli studenti, senza alcuna eccezione; per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito si prega vivamente di prendere contatto con il docente.

2. Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame scritto gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito una solida conoscenza delle principali questioni relative all'analisi statistico/econometrica dei dati in formato serie storiche, sia nell’aspetto teorico, sia in quello applicato. Tramite il corretto svolgimento degli esercizi, gli studenti dovranno dimostrare di conoscere come gli strumenti di analisi trovino applicazione per la risoluzione di problematiche applicate a casi specifici. Attraverso lo svolgimento del test VFI essi dovranno invece dimostrare di saper rielaborare i concetti teorici generali.
3. Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4. Criteri di attribuzione del voto finale.
Nel test VFI, ogni risposta corretta (crocetta e commento) vale 2 pt, ogni risposta incompleta (assenza di commento) vale 1 pt, mentre la risposta sbagliata oppure evasa vale zero.
Una volta consegnato il test, nella seconda parte lo studente deve svolgere due esercizi che valgono 21 pt (un esercizio da 10 pt ed un esercizio da 11 pt); in questa fase dell'esame è consentito l'utilizzo di appunti o qualsivoglia materiale stampato. È permesso anche l'utilizzo dei PC e di internet, purché non siano aperte applicazioni che permettano allo studente di comunicare con altri soggetti. 
Durante lo svolgimento del corso sono previsti esercizi settimanali attraverso i quali è possibile accumulare punti-bonus per l'esame finale fino ad un massimo di 3 pt. Il bonus ottenuto resta valido in ogni appello fino al superamento dell'esame.
Il voto finale proposto ad ogni studente è calcolato come somma algebrica dei punteggi ottenuti nel test e negli esercizi a cui vanno aggiunti anche gli eventuali punti-bonus. La lode è automatica per coloro che abbiano totalizzato più di 30 pt.

Testi consigliati

R. LUCCHETTI, Appunti di analisi delle serie storiche, (download gratuito)
G. PALOMBA, Dispensa di Econometria delle Serie Storiche, (download gratuito)
G. PALOMBA, Modelli ARCH, (download gratuito)

Per un ripasso dei principali problemi statistici nell'ambito dell'econometria:
G. PALOMBA, Elementi di statistica per l'econometria, CLUA, Ancona, IIIa edizione, 2015.

Corsi di laurea

• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Banche e mercati
• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Scienze attuariali e assicurative