Facoltà di Economia "G. Fuà" - Guida degli insegnamenti (Syllabus)

Programma

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Valutazione e gestione dei rischi
Pier Franco Giorgi

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 6
Ore 44
Periodo 2^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

È fortemente consigliato conoscere i contenuti del programma dei corsi di matematica finanziaria – statistica – teoria degli intermediari



Modalità di svolgimento del corso

Il corso si svolge attraverso lezioni frontali corredate da esercitazioni pratiche sui principali modelli di misurazione dei rischi spiegati a lezione.



Risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire agli studenti i profili che hanno ispirato le modifiche alla disciplina di vigilanza prudenziale contenute nella riforma di Basilea 3 e di guidarli nell’approfondimento delle regole che sovraintendono alla governance e alla gestione dei rischi bancari mediante analisi dei modelli di determinazione del capitale interno.

 

 

 



Programma

Il corso è articolato in 7 sezioni, così declinate:
1.la vigilanza prudenziale: strumenti e obiettivi
2.la governance bancaria: illustrazione dei provvedimenti della Banca d’Italia in materia (circolare 4 marzo 2008 e successive integrazioni)
3.Il sistema dei controlli interni (sci): analisi della struttura e della organizzazione del sci
4.schema logico della circolare Banca d’Italia 263 del 27 dicembre 2006 (e successive integrazioni/emendamenti) in materia di “nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”: primo, secondo e terzo pilastro; il ruolo della bri; il ruolo del comitato di basilea, il rischio di conformità
5.sviluppo dell’attività bancaria, ruolo del capitale e crisi finanziarie: analisi della relazione tra capitale e crescita degli attivi bancari e interrelazioni con le crisi finanziarie; misure a sostegno della liquidità bancaria; prociclicità dei sistemi di rating; buffer regolamentari sul capitale bancario tra misure micro e macroeconomiche
6.i modelli di misurazione dei rischi: rischi di credito, di mercato, operativi, di tasso di interesse, di liquidità: i modelli di valore a rischio, errore modello, stress test e back test.
7.la gestione del rischio: strumenti (derivati su tassi, cds, ecc.), le tecniche (coperture del banking book, del trading book, le cartolarizzazioni)



Modalità di svolgimento dell'esame

L’esame prevede una prova scritta composta da quattro parti:
• test con domande a risposta multipla sull’intero programma;
• tre domande a risposta aperta scelte all’interno di una batteria di quattro.

Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame scritto gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisito una solida conoscenza delle principali questioni relative all'analisi e alla gestioni dei rischi.

Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto finale verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18.
È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).

Criteri di attribuzione del voto finale.
Nel test con le domande a risposta multipla, ogni risposta corretta (crocetta) vale 0.75 pt, per un totale di 7,5 punti. La risposta non evasa vale zero.
Le tre domande a risposta aperta saranno valutate massimo 7,5 ciascuna.
Durante lo svolgimento del corso sono previsti esercizi settimanali a fini esercitativi.
Il voto finale proposto ad ogni studente è calcolato come somma algebrica dei punteggi ottenuti nel test e nelle singole domande.



Testi consigliati

L’estensione della materia affrontata nelle ore di didattica non consente l’individuazione di testi adeguati. Viene pertanto organizzato materiale didattico, strutturato in dispense, elaborato dal docente, con specifici riferimenti normativi nonché riferimenti bibliografici per eventuali approfondimenti.



Corsi di laurea
  • L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Banche e mercati
  • L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Finanza, banche e assicurazioni
  • L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Scienze attuariali e assicurative
  • L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Analista finanziario




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