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Statistica per i mercati finanziari
Giuseppe Ricciardo Lamonica

Sede Fac. Economia - Sede di Ancona
A.A. A.A. 2016-2017
Crediti 6
Ore 44
Periodo 2^ semestre
Lingua ITA

Prerequisiti

Si considerano acquisiti i contenuti base della statistica descrittiva ed inferenziale.

Modalità di svolgimento del corso

Il corso verrà svolto attraverso lezioni a contenuto sia teorico sia pratico mediante esercitazioni su Personal Computer.

Risultati di apprendimento attesi

1. Conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti acquisiranno le conoscenze pratiche e teoriche necessarie per l’analisi della complessità dei prezzi e degli strumenti finanziari.
2. Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Al termine del corso gli studenti saranno in grado di analizzare indipendentemente e criticamente le variabili osservate nei mercati finanziari.

Programma

1. Contenuti.
    Regolarità empiriche delle serie dei prezzi e dei rendimenti finanziari;
    Processi stocastici per l’analisi dei rendimenti finanziari;
    Modelli per l’analisi e la previsione della volatilità.
      
2. Esercitazioni
Tutti gli argomenti dell’insegnamento saranno oggetto di esercitazioni che verranno svolte in aula con l’ausilio del software statistico Gretl o R.

Modalità di svolgimento dell'esame

1. Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L’esame consiste in un colloquio orale. Quest’ultimo consiste nella esposizione con l’aiuto di un software statistico (a scelta tra Gretl o R) dei risultati di una analisi relativa ad serie finanziaria reale scelta dallo studente.
2. Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Nel corso dell'esame gli studenti dovranno dimostrare di avere acquisto una solida conoscenza delle principali tecniche di indagine utilizzate per l’analisi dei mercati finanziari.
3. Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Il voto verrà espresso in trentesimi. Lo studente supererà l'esame se otterrà almeno 18. È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode).
4. Criteri di attribuzione del voto finale.
Al colloquio orale sarà attribuito un punteggio non superiore a 30.
Quelli che dimostreranno una critica, analitica, approfondita ed esaustiva comprensione dei contenuti teorici e pratici del corso otterranno la lode.

Testi consigliati

G. M. GALLO, B. PACINI (2013) Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Ed. CAROCCI, Roma
M. BEE, F. SANTI (2013) Finanza quantitativa con R, Ed. APOGEO

 

 

 

 

Corsi di laurea

• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Banche e mercati
• L.M. - Scienze Economiche e Finanziarie n.o. - curriculum Analista finanziario